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Conference papers
Extreme values statistics for Markov chains with applications to Finance and Insurance
Stéphan Clémençon
1, 2
P. Bertail
3, 1, 2
Charles Tillier
1
S2A - Signal, Statistique et Apprentissage
LTCI - Laboratoire Traitement et Communication de l'Information
Stéphan Clémençon 1, 2
Author Employer institution : Télécom ParisTech IdHAL : stephan-clemencon ORCID : https://orcid.org/0000-0002-5879-9500
P. Bertail 3, 1, 2
Author
Charles Tillier
Author
1
S2A - Signal, Statistique et Apprentissage (Télécom Paris 19 Place Marguerite Perey 91120 Palaiseau - France)
- LTCI - Laboratoire Traitement et Communication de l'Information (Télécom Paris 19 Place Marguerite Perey 91120 PALAISEAU - France)
- IMT - Institut Mines-Télécom [Paris] (37-39 Rue Dareau, 75014 Paris - France)
- Télécom Paris (19 Place Marguerite Perey 91120 Palaiseau - France)
2
TSI - Département Traitement du Signal et des Images (46, rue Barrault 75013 PARIS - France)
- Télécom ParisTech (46 rue Barrault 75634 Paris Cedex 13 - France)
- CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR5141 (France)
3
CREST - Centre de Recherche en Économie et Statistique (5, Avenue Henry Le Chatelier
91120 Palaiseau - France)
- ENSAI - Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information [Bruz] (Campus de Ker-Lann Rue Blaise Pascal BP 37203 35172 BRUZ cedex - France)
- X - École polytechnique (École polytechnique, 91128 Palaiseau Cedex - France)
- ENSAE Paris - École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique (France)
- CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR 9194 (France)
Document type :
Conference papers
Domain :
Complete list of metadata
https://hal.telecom-paris.fr/hal-02286984
Contributor : Telecomparis Hal Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Friday, September 13, 2019 - 4:26:51 PM
Last modification on : Tuesday, October 19, 2021 - 11:16:12 AM
Contributor : Telecomparis Hal Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Friday, September 13, 2019 - 4:26:51 PM
Last modification on : Tuesday, October 19, 2021 - 11:16:12 AM
Identifiers
- HAL Id : hal-02286984, version 1
Collections
Citation
Stéphan Clémençon, P. Bertail, Charles Tillier. Extreme values statistics for Markov chains with applications to Finance and Insurance. Extreme Events in Finance, Dec 2014, ROYAUMONT, ASNIÈRES SUR OISE, France. ⟨hal-02286984⟩
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